с/с Статистический анализ временных рядов, 522 гр., спец. СМ
Место и время проведения: четверг, четвертая (ауд. ?, 4504) пара.
(лекции по четвергам, 3 пара)
Преподаватель: Голяндина Нина Эдуардовна
«Those who have knowledge, don't predict. Those who predict, don't have knowledge.» – Lao Tzu, 6th Century BC Chinese philosopher
Темы занятий:
- Анализ главных компонент и факторный анализ (PCA в STATISTICA).
- Метод «Гусеница»: разделимость, выбор параметров, варианты метода (с центрированием, теплицев, последовательный SSA), ЛРФ и корни характеристического полинома, прогноз. Разложение ряда на тренд, периодические компоненты и шум.
- Разложение Фурье, периодограммы, оценка спектральной плотности для стационарных рядов.
- Выделение тренда с помощью скользящего среднего, скользящей медианы, оконного сглаживания, экспоненциального сглаживания.
- Разложение ряда на тренд, периодику и шум с помощью сезонной декомпозиции (seasonal decomposition)
- ARIMA, определение порядка авторегресии/скользящего суммирования, переход к разностям, …
Задания
- Провести анализ главных компонент и факторный анализ на примере данных по состоянию зубов.
- На модельном примере определить, сколько в ряде периодик, с помощью метода «Гусеница»
- На модельном примере применить ARIMA
- Большое задание:
- Провести анализ главных компонент для индивидуальных данных с прошлого семестра.
- Провести анализ временного ряда с помощью метода «Гусеница» (построить разложение на тренд, периодики и шум, а также вид аналитической аппроксимации сигнала на основе корней х.п.) и с помощью пакета STATISTICA (модули Transformation, Spectral (Fourier) analysis, Seasonal Decomposition (Census I), Exponential Smoothing and forecasting).
