с/с Статистический анализ временных рядов, 522 гр., спец. СМ

Место и время проведения: четверг, четвертая (ауд. 1508) пара.
(лекции по четвергам, 2 пара) Преподаватель: Голяндина Нина Эдуардовна



«Those who have knowledge, don't predict. Those who predict, don't have knowledge.» – Lao Tzu, 6th Century BC Chinese philosopher

Темы занятий:

  • Анализ главных компонент и факторный анализ (PCA в STATISTICA).
  • Метод «Гусеница»: разделимость, выбор параметров, варианты метода (с центрированием, теплицев, последовательный SSA), ЛРФ и корни характеристического полинома, прогноз. Разложение ряда на тренд, периодические компоненты и шум.
  • Разложение Фурье, периодограммы, оценка спектральной плотности для стационарных рядов.
  • Выделение тренда с помощью скользящего среднего, скользящей медианы, оконного сглаживания, экспоненциального сглаживания.
  • Разложение ряда на тренд, периодику и шум с помощью сезонной декомпозиции (seasonal decomposition)
  • ARIMA, определение порядка авторегресии/скользящего суммирования, переход к разностям, …

Задания

  • Провести анализ главных компонент и факторный анализ на примере данных по состоянию зубов.
  • На модельном примере определить, сколько в ряде периодик, с помощью метода «Гусеница»
  • На модельном примере применить ARIMA
  • Большое задание:
    1. Провести анализ главных компонент для индивидуальных данных с прошлого семестра.
    2. Провести анализ временного ряда с помощью метода «Гусеница» (построить разложение на тренд, периодики и шум, а также вид аналитической аппроксимации сигнала на основе корней х.п.) и с помощью пакета STATISTICA (модули Transformation, Spectral (Fourier) analysis, Seasonal Decomposition (Census I), Exponential Smoothing and forecasting).

Данные для заданий прошлого года
Комментарий: файл stud2005.xls из архива можно использовать для д.з. на 7 ноября.

План до конца семестра

19.11 STATISTICA (периодограммы, сглаживание, преобразования, seasonal decomposition)
21.11 лекция
21.11 STATISTICA ARIMA, дом. задание
26.11 прием задания по АГК
28.11 лекция
28.11 прием задания по ARIMA
03.12 прием задания по Гусенице
05.12 лекция
05.12 Экспоненциальное сглаживание
10.12 Прием задания по врем. рядам в STATISTICA
12.12 лекция?

Два последних вопроса по спецкурсу

study/fall2013/stat_5sm.txt · Последнее изменение: 2014/02/10 14:02 — nina
Наверх
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0