Это старая версия документа!


Статистический анализ временных рядов, 522 гр.

Место и время проведения: четверг, третья (ауд. 4399) пара.
(лекции по вторникам, 4 пара) Преподаватель: Голяндина Нина Эдуардовна



«Those who have knowledge, don't predict. Those who predict, don't have knowledge.» – Lao Tzu, 6th Century BC Chinese philosopher
Вот спрашивают - а с чего это китайская цитата на английском. А нет ответа.

C прошлых лет:

Темы занятий:

  • Метод «Гусеница»: разделимость, выбор параметров, варианты метода (с центрированием, теплицев, последовательный SSA), ЛРФ и корни характеристического полинома, прогноз. Разложение ряда на тренд, периодические компоненты и шум.
  • Разложение Фурье, периодограммы, оценка спектральной плотности для стационарных рядов.
  • Выделение тренда с помощью скользящего среднего, скользящей медианы, оконного сглаживания, экспоненциального сглаживания.
  • Разложение ряда на тренд, периодику и шум с помощью сезонной декомпозиции (seasonal decomposition)
  • ARIMA, определение порядка авторегресии/скользящего суммирования, переход к разностям, …

Задания

  • На модельном примере определить, сколько в ряде периодик, с помощью метода «Гусеница»
  • На модельном примере применить ARIMA
  • Большое задание:
    1. Провести анализ главных компонент для индивидуальных данных с прошлого семестра.
    2. Провести анализ временного ряда с помощью метода «Гусеница» (построить разложение на тренд, периодики и шум, а также вид аналитической аппроксимации сигнала на основе корней х.п.) и с помощью пакета STATISTICA (модули Transformation, Spectral (Fourier) analysis, Seasonal Decomposition (Census I), Exponential Smoothing and forecasting, ARIMA).

Данные для заданий
Комментарий: файл stud2005.xls из архива - для д.з. на 23 октября 2014.
Данные для д.з. на 4 ноября 2014 в папке ARIMA:

study/spring2016/ts_pract.1455540228.txt.gz · Последнее изменение: 2016/02/15 15:43 — nina
Наверх
CC Attribution-Noncommercial-Share Alike 4.0 International
Driven by DokuWiki Recent changes RSS feed Valid CSS Valid XHTML 1.0