Различия

Показаны различия между двумя версиями страницы.

--- study:spring2016:ts_pract [2016/02/15 15:43]
nina создано
+++ study:spring2016:ts_pract [2016/04/30 19:06] (текущий)
nina
@@ Строка 11: / Строка 11: @@
+==================
+Здесь будут накапливаться вопросы по теории-практике семинара.\\
+На {{study:spring2016:5ts_pract:timeseries20160430.pdf|30.04.2016}} --- это уже полный вариант
+Зачет 19 мая, пересдача 26 мая, комиссия 31 мая.
+==================
+Следующее занятие - четверг 5 мая, 13:40\\
+Задание: все делают прогноз своих данных по SSA, с оценкой параметров.
+Следующее занятие - четверг 28 апреля, 13:40\\
+Мой рассказ про ARIMA
+Следующее занятие - четверг, 7,14,21 апреля, 13:40\\
+Уже нужно смотреть, как делается прогноз SSA и оценка параметров
+Следующее занятие - четверг, 31 марта, 13:40\\
+Задание для всех: построить для своих данных разложение на тренд, периодику, шум
+методами SSA, обычным seasonal decomposition и STL (http://www.wessa.net/download/stl.pdf)
+Следующее занятие - четверг, 24 марта, 13:40\\
+Уже всем нужно научиться применять SSA (пакет Rssa) и с помощью него
+выделять тренд. Будьте готовыми начать рассказ 24-го.
+Следующее занятие - четверг, 17 марта, 13:40
+Следующее занятие - четверг, 10 марта, 13:40
+Следующие занятия - среда, 24 февраля, начиная с 11:00, и 25 февраля, 13:40.
+Задание: Провести анализ ряда - выделить тренд, исследовать частотные характеристики ряда и остатка после выделения
+тренда.
+Ряды можно найти самостоятельно, например, на таком ресурсе [[https://research.stlouisfed.org/fred2/categories/32447]],
+а можно использовать ряды из этого {{study:spring2016:5ts_pract:ts.zip|архива}} (в одном файле несколько рядов). Для демонстрации каких-то эффектов можно дополнительно промоделировать ряд.
+Вопросы (нужно их распределить между собой) на 24 (25) февраля.
+  - Сглаживание временного ряда и выделение тренда. Использование фильтров для частотной фильтрации.
+  - Выделение тренда и подавление шума. Использование фильтра (скользящего среднего). Зависимость результата от длины окна.
+  - Скользящее среднее, запаздывание, перерисовка. Продемонстрировать, как одно переходит в другое.
+  - Определение поведения дисперсии шума. Оценить \sigma(n) и нанести на шум.
+  - Разные методы стабилизации дисперсии.
+  - Выделение тренда у ряда с сезонностью (выбор длины окна в скользящем среднем).
+  - Частотный анализ ряда с помощью периодограммы; анализ остатка после того, как выделили тренд.
+  - Переход к разностям – плюсы и минусы.
+  - Скользящее среднее и скользящая медиана.
+  - Амплитудно-частотная характеристика фильтра (АЧХ) - могу дать код, который ее вычисляет. Взять несколько фильтров, разность соседних точек, сумма соседних точек, …. Построить АЧХ, проинтерпретировать, показать, как действует, на конкретном временном ряде.
+  - Растекание частоты в периодограмме. Подправка длины ряда для ее устранения.
+  - Выделение тренда с помощью параметрической регрессии.
+==================
+==== Литература и ссылки ====
+  * Программа [[http://www.gistatgroup.com/gus/programs.html|CaterpillarSSA]] (Windows). \\
+Для получения рег.ключа к студенческой версии мне нужно прислать запрос.
+  * Ссылка на R-пакет  [[https://cran.r-project.org/web/packages/Rssa/index.html|Rssa]],\\
+версия R будет нужна не меньше 3.2
+  * Статьи-tutorial для Rssa:\\
+    * Базовый метод:
+  N.Golyandina, A.Korobeynikov
+  Basic Singular Spectrum Analysis and Forecasting with R.
+  Computational Statistics and Data Analysis. Volume 71, March 2014, pp.934-954.
+Версия в [[http://arxiv.org/abs/1206.6910|Arxiv]]
+      * Многомерные обобщения метода и общая схема:
+  N.Golyandina, A.Korobeynikov, A.Shlemov, K.Usevich.
+  Multivariate and 2D Extensions of Singular Spectrum Analysis with the Rssa Package.
+  Journal of Statistical Software, v.67, Issue 2, 2015, pp.1-78.
+Открытый доступ к статье с кодом примеров: [[https://www.jstatsoft.org/article/view/v067i02|J.Stat.Soft.]]\\
+============================================
 C прошлых лет:
@@ Строка 34: / Строка 112: @@
 Комментарий: файл stud2005.xls из архива - для д.з. на 23 октября 2014.\\
 Данные для д.з. на 4 ноября 2014 в папке ARIMA: \\

study/spring2016/ts_pract.1455540228.txt.gz · Последнее изменение: 2016/02/15 15:43 — nina

Наверх