Это старая версия документа!
Содержание
522 гр., по выбору. Статистический анализ временных рядов
Место и время проведения: ???
Преподаватель: Голяндина Нина Эдуардовна
«Those who have knowledge, don't predict. Those who predict, don't have knowledge.»
– Lao Tzu, 6th Century BC Chinese philosopher
Вот спрашивают - а с чего это китайская цитата на английском. А нет ответа.
2020: Полное содержание семинара содержится в теоретических вопросах прошлых лет здесь Но у нас будет сокращенный вариант. Вот он.
Задания нужно делать заранее в R (RMarkdown); приходите на занятия с ноутбуком.
Выступления на занятиях по сделанным заданиям являются необходимым условием для зачета.
Нужно показывать численные результаты, код и объяснять теорию. Мы будем обсуждать сделанное.
Обращаю внимание, что каждый раз нужно перерабатывать свою работу на основе (1) обсуждения показов
заданий на предыдущих парах и (2) на новом материале. Для структурирования работы
можно использовать приведенные выше теоретические вопросы,
так как работа должна поддерживать с практической точки зрения почти все из них.
Кроме этого, сохраняйте все задания, исправляйте по результатам выступлений. Они понадобятся для зачета. (В зачет входит и теоретический опрос.)
Полезный ресурс по временным рядам в R - http://r-statistics.co/Time-Series-Analysis-With-R.html
К зачету
TBA
Вебинары
TBA
Литература и ссылки
- Ссылка на R-пакет Rssa,
версия R будет нужна не меньше 3.2
- Статьи-tutorial для Rssa:
- Nina Golyandina, Anton Korobeynikov, Anatoly Zhigljavsky
«Singular spectrum analysis with R», 2018. Сайт с примерами в R из книги http://ssa-with-r-book.github.io
- Базовый метод (примеры частично не работают с новой версией пакета v1):
N.Golyandina, A.Korobeynikov
Basic Singular Spectrum Analysis and Forecasting with R. Computational Statistics and Data Analysis. Volume 71, March 2014, pp.934-954.
Версия в Arxiv
- Многомерные обобщения метода и общая схема:
N.Golyandina, A.Korobeynikov, A.Shlemov, K.Usevich.
Multivariate and 2D Extensions of Singular Spectrum Analysis with the Rssa Package. Journal of Statistical Software, v.67, Issue 2, 2015, pp.1-78.
Открытый доступ к статье с кодом примеров: J.Stat.Soft.
- (не будет использоваться в курсе) Программа CaterpillarSSA (Windows).
Для получения рег.ключа к студенческой версии мне нужно прислать запрос.
