Различия
Показаны различия между двумя версиями страницы.
Следующая версия | Предыдущая версия | ||
study:spring2021:ts_pract [2021/02/04 12:59] nina создано |
study:spring2021:ts_pract [2021/05/21 20:14] (текущий) nina |
||
---|---|---|---|
Строка 1: | Строка 1: | ||
====== 522 гр., по выбору. Статистический анализ временных рядов ====== | ====== 522 гр., по выбору. Статистический анализ временных рядов ====== | ||
- | **Место и время проведения: | + | **Место и время проведения: |
**Преподаватель: | **Преподаватель: | ||
---- | ---- | ||
---- | ---- | ||
- | " | + | " |
-- Lao Tzu, 6th Century BC Chinese philosopher | -- Lao Tzu, 6th Century BC Chinese philosopher | ||
Вот спрашивают - а с чего это китайская цитата на английском. А нет ответа. | Вот спрашивают - а с чего это китайская цитата на английском. А нет ответа. | ||
Строка 11: | Строка 11: | ||
---- | ---- | ||
- | 2020: Полное содержание семинара содержится в теоретических вопросах прошлых лет | + | Полное содержание семинара содержится в теоретических вопросах прошлых лет |
{{study: | {{study: | ||
- | Но у нас будет сокращенный вариант. {{ : | + | 2020: Но у нас будет сокращенный вариант. {{ : |
---- | ---- | ||
Строка 37: | Строка 37: | ||
==== Вебинары ==== | ==== Вебинары ==== | ||
+ | 25.05. Задание: | ||
+ | (1) Второй отчет должен содержать \\ | ||
+ | (а) определение модели авторегрессии для модельных данных {{ : | ||
+ | (b) для реального ряда построение прогноза с доверительными интервалами методами SSA, ARIMA, ETS. Посчитайте ошибку прогноза тремя методами на последних 1-2 периодах (которые предварительно нужно обрезать и анализировать ряды без них).\ | ||
- | TBA | + | (2) Третий отчет должен содержать различные доп.эксперименты с расширениями SSA: igapfill/ |
+ | |||
+ | 11.05. Задание (расширенное задание с 07.05):\\ | ||
+ | (1) определите модель авторегрессии для модельных данных {{ : | ||
+ | (2) постройте прогноз своего ряда с помощью SSA разными методами, | ||
+ | (3) попробуйте применить gapfill и igapfill, можно повторить с помощью igapfill прогноз, | ||
+ | |||
+ | 07.05. Задание: | ||
+ | (1) определите модель авторегрессии для модельных данных {{ : | ||
+ | (2) постройте прогноз своего ряда с помощью SSA. | ||
+ | |||
+ | Примеры кода по ARIMA И SSA можно найти в {{ : | ||
+ | |||
+ | 13.04. Задание: | ||
+ | Методы: | ||
+ | Также попробуйте с помощью выделения тренда у квадрата ряда построить (1) огибающую для амплитудно-модулированной гармоники и (2) поведение стандартного отклонения для гетероскедастичного шума. | ||
+ | |||
+ | 30.03. Задание: | ||
+ | Методы: | ||
+ | Также поэкспериментируйте с разными способами преобразования ряда, чтобы модель стала аддитивной (шум гомоскедастичным). | ||
+ | |||
+ | 12.03. Задание: | ||
+ | Вот {{ : | ||
==== Литература и ссылки ==== | ==== Литература и ссылки ==== |